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금감원, 장외파생거래액 70조원 넘는 금융사에 '담보' 적용
금감원, 장외파생거래액 70조원 넘는 금융사에 '담보' 적용
  • 이성은 기자
  • 승인 2021.08.17 14:40
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9월부터 72개사에 개시증거금 교환제도 시행···거래상대방 부도 등 대비

[금융소비자뉴스 이성은 기자] 다음달부터 중앙청산소(CCP)인 한국거래소를 거치지 않는(비청산) 장외파생상품 거래잔액이 70조원 이상인 금융회사는 개시증거금(담보)을 의무적으로 교환해야 한다. 적용대상 금융회사는 72개 사에 달한다.

금융감독원은 17일 개시증거금 교환제도를 오는 9월부터 비청산 장외파생상품거래 잔액이 70조원 이상인 금융회사를 대상으로 적용할 예정이라고 밝혔다.

개시증거금은 거래상대방의 부도 등 계약불이행 시 발생할 수 있는 손실을 대비해 교환하는 증거금이다. 

차액교환방식으로 기존에 운영 중인 변동증거금과 달리 총액으로 교환해야 한다. 보관기관에 예치 후 담보 재사용이 불가능하다.

매년 3·4·5월말 비청산 장외파생상품거래 명목 잔액의 평균이 기준금액 이상인 금융회사는 당해 연도 9월부터 1년간 증거금 교환대상에 해당한다.

다음달부터 변동증거금 제도를 적용받는 금융사는 총 145개 사다. 이 가운데 금융그룹 소속 금융회사는 총 115개 사다.

금융그룹 소속이 아닌 경우는 총 30개 사로 집계됐다. 

2021년 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 적용 범위 ⓒ금융감독원

변동증거금은 파생상품의 시가평가금액 변동에 의해 발생가능한 손실에 대비하기 위해 교환되는 돈이다. 현재 시점의 익스포저를 반영하도록 산출돼야 한다. 실무적으로는 유동성이 풍부한 국공채와 현금이 주로 사용된다.

신설되는 개시증거금 교환제도를 향후 1년간 적용받는 금융사는 총 72개 사다. 

금융그룹 소속 금융회사는 총 55개 사를 기록했다. 이 가운데 교환해야 할 개시증거금이 650억원 이하인 경우 거래당사자간 합의에 의해 증거금을 교환하지 않을 수 있는 면책제도가 적용된다. 

특히 개시증거금은 시행일 이후의 신규거래에 적용되므로 다음달 최초 적용 이후 점진적으로 증가할 것으로 예상된다.

금감원은 개시증거금 관련 시스템 구축, 계약체결 프로세스 마련 등 금융회사의 제도 시행과정을 지속적으로 모니터링할 계획이다. 이행준비와 관련된 금융회사의 어려움, 건의사항을 수렴해 제도가 시장에 안착하도록 지원하기로 했다.


 


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