한은 "금융지원 끝나면 은행 대손비용↑…손실흡수력 확충해야"
한은 "금융지원 끝나면 은행 대손비용↑…손실흡수력 확충해야"
  • 박혜정 기자
  • 승인 2022.06.22 14:24
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자기자본비율 최대 1.4%p↓ 예상...한은 "은행 대손 적립 수준 예상 손실 밑돌아"
스트레스 테스트에서 비은행 금융기관도 취약..."잠재 리스크와 감내 여력을 재점검해야
▲22일 한국은행에서 이상형 부총재보가 금융안정보고서에 대해 설명을 하고 있다. 
▲22일 한국은행에서 이상형 부총재보가 금융안정보고서에 대해 설명을 하고 있다. 

[금융소비자뉴스 박혜정 기자] 코로나19 발생 이후 시행된 각종 금융지원 조치가 종료되면 은행권의 잠재 신용손실이 확대되고, 급속한 금리 인상으로 인해 비은행금융기관이 각종 리스크에 노출될 가능성이 커진다는 한국은행 보고서가 나왔다.

한은은 22일 발표한 '금융안정보고서'를 통해 "향후 금융지원 조치가 종료될 경우 잠재 신용손실이 현실화하면서 은행의 대손비용이 증가하고, 자기자본비율이 하락할 수 있다"고 밝혔다.

한은은 코로나19로 경제성장률이 큰 폭 하락했음에도 최근 국내은행 기업대출의 부실은 확대되지 않고 오히려 축소되는, 이른바 '부도 갭(bankruptcy gap)' 현상이 발생했다면서 이를 코로나 발생 이후 시행된 중소기업 금융지원 조치와 각종 금융규제 유연화 조치 등의 효과로 보았다.

2020년 1분기∼2021년 4분기 국내은행의 기업대출 잠재 신용손실을 예상 손실과 예상외 손실로 구분해 추정한 결과, 코로나19 정책효과가 있을 경우의 각 1.6배, 1.3배에 달했다며 손실이 현실화되면 국내은행의 자기자본비율이 최대 1.4%포인트(p) 하락하는 것으로 추정했다.

반면 코로나19 기간 중 국내은행의 대손 관련 적립 수준은 신용손실 분포의 하위 25∼45%에 불과하며 예상 손실을 하회, 2008년 글로벌 금융위기 당시 대손 관련 적립 수준이 신용손실 분포의 상위 75∼95%에 달했던 것과 비교해 크게 부족한 수준이라고 지적했다.

이에 한은은 "국내은행은 잠재 신용손실 현실화 가능성에 대비해 신용위험평가 기준을 개선하고, 대손충당금·대손준비금 적립을 확대하는 등 손실흡수력을 확충할 필요가 있다"고 제언했다.

한은은 미국 중앙은행의 기준금리 0.75%포인트 인상 등 최근 통화정책 정상화 속도가 예상보다 빠르게 진행되면서 비은행금융기관의 건전성도 타격을 받을 수 있다고 진단했다. 우크라이나 사태 장기화와 중국 등 신흥국의 금융 불안 등이 더해져 금융시장의 변동성이 더욱 커질 수 있을 것으로 내다봤다.

통합 스트레스 테스트 모형(SAMP)을 이용해 최근의 경기 둔화 가능성이 비은행 금융기관의 복원력에 미칠 충격을 점검한 결과, 보험·증권회사의 자본비율과 저축은행의 자본비율도 하락할 수 있다는 결과가 나왔다고 한은은 밝혔다.

증권회사나 여전사의 경우 시장성 차입을 통해 자금을 조달하고 있어 금융시장이 불안해지면 유동성 리스크에 취약해지고,  증권회사와 보험회사의 경우는 투자자산의 상당량을 채권, 주식 등 유가증권으로 보유하고 있어 시장금리가 상승하거나 주가가 하락하면 유가증권의 평가손실이 커진다는 것이다.

2021년 말 기준 저축은행과 여전사의 취약차주에 대한 가계대출 규모는 각각 46조원(전체 대출의 78.9%), 74조8000억원(64.6%)으로 집계되고 기업대출에서 부동산 관련 대출이 차지하는 비중은 50%에 육박했다며 저축은행과 여전사의 신용리스크 위험도 지적했다. 시장금리가 상승해 차주의 채무상환 능력이 떨어지거나, 부동산 경기가 부진해진다면 이들의 대출자산이 부실화할 여지가 크다는 것이다.

해외 장기채권투자를 단기로 환헤지를 하는 보험회사의 경우도 외환시장이 불안해지면 환헤지 비용이 커지며 차환리스크가 증가하는 등 환리스크에 직면할 수 있다고 덧붙였다.

한은은 "개별 기관의 잠재 리스크와 감내 여력을 재점검할 필요가 있다"면서 "유동성 리스크와 관련한 스트레스 테스트를 실시하는 등 컨틴전시 플랜을 재점검해야 한다"고 강조했다.


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