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'손실구간 진입' DLS 잔액 1조원 넘어...주가회복 못하면 '손실'
'손실구간 진입' DLS 잔액 1조원 넘어...주가회복 못하면 '손실'
  • 강승조 기자
  • 승인 2023.01.09 11:01
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금감원, 작년 9월 말 기준 집계…홍콩H지수 연계상품이 63%
"9233억원 내년 만기 돌아와...수익률은 최대 2.1% 높아져"

[금융소비자뉴스 강승조 기자] 지난해 3분기 국내외 손실 발생 구간(녹인·Knock-In)에 진입한 파생결합증권(DLS) 잔액이 1조원을 넘어선 것으로 나타나 국내외 주가 회복 더딜 경우 손실 확정이 늘어날 전망이다.

8일 금융감독원이 공개한 '2022년 3분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'에 따르면 작년 3분기 말 기준 녹인이 발생한 파생결합증권 잔액은 1조651억원으로 집계됐다.

녹인 발생 잔액의 대부분인 주가연계증권(ELS) 중 620억원은 지난해 만기가 도래했으며, 9233억원(86.7%)은 2024년 만기가 중 도래하고, 547억원은 2025년 이후, 250억원은 올해 만기가 도래하는 것으로 파악됐다.

만기 전까지 기초지수가 회복되면 만기 상환 조건에 따라 원금 손실을 피할 수 있지만, 만기 시 기초자산 가격과 상환 조건에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.

내 판매 지수형 ELS 상품은 일반적으로 기초자산 가격이 6개월 단위로 돌아오는 조기 상환 기준을 충족했는지를 평가해 조건 충족 시 조기 상환하도록 설계되므로 향후 경기 상황와 주가지수 향방이 상환의 변수가 될 전망이다.

녹인 발생 잔액 가운데 63.3%는 홍콩증시에 상장된 중국 본토 기업 주식(H주) 중 텐센트, 알리바바 등 대형주 50개를 추려 구성한 주가지수인 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS)으로 나타났다. 

▲녹인 발생한 상품 잔액 및 만기도래 현황. 금융감독원 제공
▲녹인 발생한 상품 잔액 및 만기도래 현황. 금융감독원 제공

한편 작년 3분기 중 파생결합증권 발행액은 11조3000억원이며, 상환액은 전기 대비 2000억원 감소한 8조4000억원으로 집계됐다.

작년 9월 말 파생결합증권 잔액은 97조2000억원으로 3개월 새 2조3000억원 더 늘었다.

작년 3분기 중 중 ELS 투자수익률은 연 5.0%로, 직전 분기 대비 2.1%포인트 높아졌고, 기타 파생결합증권(DLS) 투자수익률도 연 0.9%로, 직전 분기 대비 0.1%포인트 올랐다.

금감원은 "시장금리가 상승하고 해외 주가지수 등 기초자산의 변동성이 증가함에 따라 파생결합증권의 쿠폰금리(약정금리)가 높아지면서 투자자의 수익률도 전반적으로 증가했다"고 설명했다.


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