[금융소비자뉴스 이성은 기자] 우리은행이 주가연계증권(ELS) 운용 과정에서 960억원이 넘는 평가손실이 발생한 것으로 드러났다. 이는 지난 2분기 실적에도 반영했다.
8일 금융권에 따르면 우리은행 트레이딩부는 ELS 운용 과정에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 최근 인지하고 이를 수정하면서 962억원의 회계상 손실을 반영했다.
우리은행은 이를 회계처리기준에 따라 6월 말 결산에 반영했다. 이는 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실로 고객 손실과는 무관하다는 입장이다.
우리은행은 주식옵션 헤지포지션에 대한 잘못된 평가방법을 적용해오다 이를 뒤늦게 인지한 것으로 파악됐다.
은행이 증권사를 대상으로 주식옵션 상품을 팔면서 손실을 보지 않기 위해 헤지포지션을 설정했는데 해당 헤지포지션에 대한 평가 기능이 제대로 작동하지 않았다.
우리은행은 이를 올 6월 금감원에 보고했고 이에 금융감독원은 자체 검사를 지시했다. 우리은행 측은 "딜러가 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헤지전략을 실행했으나 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못했다"고 설명했다.
장외파생상품의 경우 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성을 산출하는데, 그 변수가 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 시장가액 사이에 괴리가 발생했기 때문이라는 게 우리은행의 설명이다.
그러나 우리은행 측은 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없다고 주장했다. 우리은행 관계자는 "현 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수 있다"며 "이후 우리은행은 올 7월 이후 청산 목적의 헤지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며 관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했다"고 설명했다.
이어 "변동성 산출에 관해 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했으며 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다"며 "본건에 대한 자체 정밀검사를 통해 나온 결과를 바탕으로 8일 관련 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정"이라고 말했다.
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