[금융소비자뉴스 이동준 기자] 2024년 2월 자산유동화증권 발행규모는 전월 대비 5.6% 감소한 15.37조 원으로, 연간 누적(1~2월)으로는 31.65조 원이 발행됐다.
11일 한국신용평가의 집계에 따르면, 전년 동기(23.96조 원) 대비 반등하는 모습을 보이고 있으나, 발행량이 적은 1분기 특성상 타 분기 대비 발행실적은 저조했던 것으로 밝혀졌다.
세부적으로는 PF Loan 유동화가 전월 대비 33.6% 증가한 4.38조 원, CDO(부채담보부증권)는 전월 대비 19.9% 감소한 7.51조 원, 매출채권 유동화는 전월 대비 16.3% 감소한 1.78조 원이다..
작년 하반기부터 치솟았던 유동화증권 발행금리가 연초효과 및 연내 기준금리 인하에 대한 기대감으로 하락세를 보였다.
또한 PF ABSTB(자산유동화전자단기사채) 금리 역시 PF 부실우려에도 불구하고 하향 안정화된 모습을 보였다.
다만, A2급 PF ABSTB는 여전히 금리변동성이 큰 편으로, 이는 신용보강주체 및 사업장 등에 따라 금리 수준에 차이가 크기 때문이다.
아울러, PF 차환물량이 집중되는 시기에는 발행금리가 크게 상승하고 있기 때문으로 분석된다.
유동화자산별로 상세현황을 살펴보면, CDO는 정기예금 유동화 발행추이에 따라 전월 대비 19.9% 감소, 전년 동기 대비 35.3% 증가한 7.51조 원을 발행했다.
정기예금 유동화는 전월 대비 49.9% 감소, 전년 동기 대비 42.0% 증가한 3.48조 원을 발행했다.
당좌수표 유동화는 SK인천석유화학, SK엔무브, SK에너지 등 0.69조 원, 신용보증기금 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권)는 1건 0.28조 원, 롯데컬처웍스 신종자본증권 유동화는 0.2조 원을 발행했다.
PF Loan 유동화는 건설사 신용보강 유동화 확대로 전월 대비 33.6%, 전년 동기 대비 16.0% 증가한 4.38조 원을 발행했다.
신용보강 주체별 발행금액은 건설사 2.70조 원, 금융기관 1.00조 원으로, 건설사는 현대건설 1.08조 원, 롯데건설 0.88조 원, SK에코플랜트 0.15조 원 등이고, 금융기관은 키움증권 0.32조 원, 한국투자증권 0.14조 원, 하이투자증권 0.12조 원 등이다.
본 PF 차환은 군포 벌터마벨지구 공동주택 개발사업 (시공사: 대우건설), 송도국제화복합단지 2단계 수익용지 개발사업 (시공사: 지에스건설/제일건설) 등이다.
매출채권 유동화는 단말기 유동화 발행 차월이 이연되면서 전월 대비 16.3%, 전년 동기 대비 17.5% 감소한 1.78조 원을 발행했다.
구매전용카드대금 유동화는 전월 대비 4.6%, 전년 동기 대비 1.9% 감소한 1.60조 원으로, 법인회원별로 SK지오센트릭 0.27조 원, SK에너지 0.22조 원, 한화솔루션 0.15조 원 등이며, 단말기 할부대금은 SKT 0.15 조원을 발행했다.
한편, RMBS(주택담보증권)는 한국주택금융공사에서 KHFC-RMBS 1.47조 원을 발행했고, 소매채권은 오토론/리스채권 유동화로 케이카캐피탈 800억 원, 애큐온캐피탈 1,450억 원 등 0.23조 원을 발행했다.
